嫦娥奔月的故事最早出现于西汉刘安的《淮南子－览冥训》，全文是“羿请不死药于西王母，姮娥窃以奔月，怅然有丧”。意思是：后羿在西王母那求得了长生不死药，后来被嫦娥偷取，服食之后，奔月成仙，后羿非常的后悔。

在《淮南子》的记载中，没有记载嫦娥和后羿之间的关系，故事中的嫦娥不是被迫服食不死药的，而是做了一个小偷，自己偷食不死药成仙的。嫦娥和后羿的夫妻关系是在东汉时期，由一个文人在注释《淮南子》的时候提出来的，而嫦娥奔月的完整故事也是后来才补充上去的。《淮南子》之中没有记载嫦娥奔月的详细的内容，只是简单的介绍了嫦娥偷了后羿的不死药，成仙奔月。